R:R, tỉ lệ thắng và kỳ vọng toán học

Đây là bài toán mà mọi người giao dịch có lời đều đã làm, và phần lớn người thua chưa bao giờ làm.

Nó trả lời một câu hỏi duy nhất: hệ thống của mình, nếu lặp lại 100 lần, sẽ ra tiền hay ra nợ?

Hai con số quyết định tất cả

Tỉ lệ thắng (winrate) — bao nhiêu phần trăm số lệnh có lời.

R:R — với mỗi đồng rủi ro, bạn nhắm kiếm bao nhiêu đồng. R:R 1:3 nghĩa là rủi ro 1 để nhắm 3.

Riêng lẻ, không con số nào có ý nghĩa. Ghép lại, chúng cho ra kỳ vọng — số tiền trung bình bạn kiếm được trên mỗi lệnh.

Công thức kỳ vọng

``` Kỳ vọng = (Tỉ lệ thắng × R) − (Tỉ lệ thua × 1) ```

Trong đó R là phần thưởng tính theo bội số rủi ro.

Ví dụ: winrate 40%, R:R 1:3

Kỳ vọng = (0,40 × 3) − (0,60 × 1) = 1,2 − 0,6 = +0,6R

Nghĩa là trung bình mỗi lệnh bạn lãi 0,6 lần số tiền rủi ro. Rủi ro 10 USD mỗi lệnh thì trung bình lãi 6 USD mỗi lệnh — dù bạn thua nhiều hơn thắng.

Vì sao thắng 80% vẫn có thể cháy

Winrate 80%, nhưng R:R 1:0,2 — tức là mỗi lệnh thắng ăn rất ít, mỗi lệnh thua mất rất nhiều.

Kỳ vọng = (0,80 × 0,2) − (0,20 × 1) = 0,16 − 0,20 = −0,04R

Kỳ vọng âm. Bạn thắng liên tục, cảm giác rất giỏi, và tài khoản vẫn teo dần. Đây chính xác là hồ sơ của người hay "chốt lời non, cắt lỗ muộn".

Bảng winrate cần thiết để hoà vốn

Công thức: winrate hoà vốn = 1 ÷ (1 + R)

Bạn có thể tự tính cho kèo cụ thể bằng máy tính R:R.

Vì sao mình ưu tiên R:R cao

Ba lý do thực tế, không phải lý thuyết:

1 · Nó tha thứ cho sai sót. Với R:R 1:3, bạn có thể sai 3 trong 4 lệnh mà vẫn hoà. Không có hệ thống nào chính xác mãi — bạn cần biên an toàn.

2 · Nó chống lại chuỗi thua. Chuỗi thua là chắc chắn sẽ xảy ra. Với R:R cao, chỉ cần một lệnh thắng là gỡ được vài lệnh thua.

3 · Nó bắt bạn chọn kèo. Muốn đạt R:R 1:3, bạn buộc phải chờ những setup có mục tiêu xa và cắt lỗ gần — tức là những setup thật sự tốt. Nó tự động lọc bớt giao dịch bừa.

Cạm bẫy: R:R trên giấy và R:R thực tế

R:R bạn tính lúc vào lệnh là kế hoạch. R:R thực tế là thứ bạn thật sự đạt được.

Chúng lệch nhau khi:

• Bạn chốt lời non vì sợ mất lãi → R thực tế thấp hơn kế hoạch
• Bạn ép SL sát để R:R nhìn đẹp → tỉ lệ bị quét tăng vọt
• Bạn dời TP xa hơn khi giá gần chạm → lệnh thắng biến thành hoà hoặc thua

Cần bao nhiêu lệnh mới biết hệ thống có tốt không

Một chuỗi 10 lệnh không nói lên điều gì — ngay cả một hệ thống tốt cũng có thể thua 6/10 lệnh do ngẫu nhiên.

Tối thiểu 100 lệnh mới đủ để kết quả bắt đầu phản ánh chất lượng hệ thống thay vì may rủi. Đó là lý do backtest và nhật ký quan trọng: chúng giúp bạn tích đủ số lệnh mà không phải trả học phí bằng tiền thật.